Se em “Everything is Embarrassing”, Sky Ferreira aposta numa sonoridade oitentista sob a produção de Blood Orange, “Sad Dream” toma o caminho alternativo numa balada folk produzida por Blake Mills.
No videoclipe da canção, extraída do EP Ghost e que provavelmente retrata a difícil relação com seu pai, a cantora aparece no interior no meio de um relacionamento frio, toma aulas de tiro, pratica pequenos furtos e é abandonada por seu companheiro.
A direção é de Grant Singer, o mesmo de “Everything is Embarrassing”.
